Geldbestuur Behulp Die Kelly Criterion

Geldbestuur behulp Die Kelly Criterion Ons hoor dikwels oor die belangrikheid van diversifisering, maar miskien is dit makliker gesê as gedaan. Hoeveel geld het ons in elk voorraad? Wanneer ons koop of verkoop dié aandele? Dit is alles vrae wat beantwoord kan word deur die definisie van 'n geld bestuur stelsel. Hier kyk ons ​​na die Kelly Kriterium, een van die vele tegnieke wat gebruik kan word om jou geld doeltreffend te bestuur. die Basics Daar is twee basiese komponente van die Kelly Kriterium: • Win / verlies-verhouding - Die totale positiewe handel bedrae gedeel deur die totale negatiewe handel bedrae. Hierdie twee faktore word dan in vergelyking Kelly se sit: W = Wen waarskynlikheid R = Win / verlies-verhouding Die uitset is die Kelly persentasie, wat ons hieronder te ondersoek. Om dit te gebruik Kelly se stelsel kan word om te gebruik deur die volgende eenvoudige stappe: Toegang tot jou laaste 50-60 ambagte. Jy kan dit doen deur eenvoudig te vra jou makelaar. of deur die nagaan van jou onlangse belastingopgawes (as jy al jou ambagte beweer). As jy 'n meer gevorderde handelaar met 'n ontwikkelde handel stelsel, dan kan jy net terug te toets die stelsel en neem die resultate. Die Kelly Criterion veronderstel egter dat jy op dieselfde manier wat jy verhandel in die verlede handel. Bereken "W", die wen van waarskynlikheid. Om dit te doen, verdeel die aantal ambagte wat 'n positiewe bedrag resultaat van jou totale aantal ambagte (positief en negatief). Hierdie getal is beter as dit nader aan 'n mens kry. Enige getal bo 0,50 is goed. Bereken "R" die wen / verlies-verhouding. Doen dit deur die verdeling van die gemiddelde wins van die positiewe ambagte deur die gemiddelde verlies van die negatiewe ambagte. Jy moet 'n getal groter as 1 het as jou gemiddelde winste is groter as jou gemiddelde verliese. 'N resultaat van minder as een is hanteerbaar solank die aantal verloor ambagte klein bly. Insette hierdie getalle in Kelly se vergelyking: K% = W - [(1 - W) / R]. Teken die Kelly persentasie wat die vergelyking terugkeer. Interpretasie van die resultate Deur te wys die gesimuleerde groei van 'n gegewe rekening gebaseer op suiwer wiskunde, kan 'n aandele grafiek die effektiwiteit van hierdie stelsel te demonstreer. Met ander woorde, moet die twee veranderlikes korrek ingeskryf word, en dit moet aanvaar word dat die belegger in staat is om so 'n prestasie in stand te hou. Hier is 'n voorbeeld: Hier sien ons die aktiwiteit in 50 gesimuleerde handel rekeninge deur middel van 'n aandele kurwe. Die gemiddelde bedrag gewen is dieselfde as die gemiddelde bedrag verloor. Maar die mense in staat is om te wen 60% van die tyd. Die Kelly Criterion vertel hulle dan tot 19% van hul kapitaal te ken aan elke aandele (wat aan hulle sowat vyf aandele). Die resultaat is 'n positiewe opbrengs op die lange duur vir alle handelaars (sien sommige kort termyn nadeel egter). Die hoogste opbrengs was 140% (begin by 100, het na 240) oor 453 bars. Bars verteenwoordig die tyd tussen ambagte of handel stelsel uitgange.