Pare handel is 'n gewilde handel strategie wat probeer om voordeel te trek uit die mark ondoeltreffendheid te neem ten einde wins te verkry. Sulke benadering, op sy klassieke formulering, gebruik inligting van slegs twee aandele (n voorraad en sy pare) in die vorming van die handel seine. Die doel van hierdie artikel is om 'n meerveranderlike weergawe van pare handel, wat sal probeer om 'n kunsmatige paar vir 'n bepaalde voorraad gebaseer op die inligting van m bates te skep, in plaas van net een stel. Die prestasie van drie verskillende weergawes van die meerveranderlike benadering is beoordeel vir die Brasiliaanse finansiële markte met behulp van daaglikse data 2000-2006 vir 57 bates. Met inagneming van realistiese transaksiekoste, die ontleding van prestasie is uitgevoer met die berekening van rou en oormatige opbrengste, beta en alfa berekening, en die gebruik van bootstrap metodes vir prestasie-aanwysers te vergelyk teen portefeuljes te bou met ewekansige handel seine. Die belangrikste gevolgtrekking van die vraestel is dat die voorgestelde weergawe was in staat om die maatstaf opbrengste en ewekansige portefeuljes te klop vir die meerderheid van die parameters. Die prestasie is ook beter gevind om die klassieke weergawe van die strategie, Perlin (2006b). Nog inligting verkry uit die navorsing is dat die voorgestelde strategie optel wisselvalligheid van die data, dit wil sê die geannualiseerde standaardafwykings van die opbrengs is baie hoog. Maar, is so 'n geval "betaal" deur 'n hoë positiewe opbrengste op die lang en kort posisies. Hierdie resultaat word ook ondersteun deur die positiewe geannualiseerde Sharpe verhoudings wat deur die strategie. Met betrekking tot sistematiese risiko, die resultate het getoon dat die voorgestelde strategie het wel 'n statisties beduidende beta, maar dit is nie 'n hoë waarde, wat beteken dat die verhouding tussen opbrengs en risiko vir die handel reëls is nog steeds aantreklik. aflaai Info As jy probleme 'n lêer af te laai ervaar, kyk of jy die korrekte toepassing om dit eerste te sien. In die geval van 'n verdere probleme lees die IDEES help bladsy. Let daarop dat hierdie lêers is nie op die idees site. Wees asseblief geduldig as die lêers groot kan wees. Lêer URL: mpra. ub. uni-muenchen. de/8309/1/MPRA_paper_8309.pdf bibliografiese Info verwante navorsing Verwysings Statistiek korreksies Wanneer versoek om 'n regstelling, noem asseblief handvatsel se hierdie item: RePEc: pra: mprapa: 8309. Sien algemene inligting oor hoe om materiaal te verbeter in RePEc. Vir tegniese vrae oor hierdie item, of sy skrywers, titel, abstrakte, bibliografiese reg of laai inligting, kontak: (Ekkehart Schlicht) As jy hierdie item het geskryf en is nog nie geregistreer is by RePEc, raai ons jou aan dit hier doen. Dit laat jou profiel te skakel. Dit laat jou ook toe om potensiële aanhalings aanvaar om hierdie item dat ons onseker is oor. As verwysings is geheel en al ontbreek, kan jy dit byvoeg deur gebruik te maak van hierdie vorm. As die volle verwysings 'n item aanbied wat in RePEc is, maar die stelsel het nie verwys na dit, kan jou help met hierdie vorm. As jy weet van die vermiste items met verwysing na hierdie een, kan jy ons help skep die skakels word deur die toepaslike verwysings in die dieselfde manier as hierbo, vir elke verwys item. As jy 'n geregistreerde skrywer van hierdie item, kan jy ook wil hê dat die blad "aanhalings" so jou profiel, as daar dalk 'n paar aanhalings wag vir bevestiging. Neem asseblief kennis dat regstellings 'n paar weke kan neem om te filter deur die verskillende RePEc dienste.
No comments:
Post a Comment